APRESENTANDO A PLATAFORMA DIGITAL GTSec
Como cada originador fornece dados em diferentes formatos, momentos e ainda com alterações ao longo do tempo, o gerenciamento se torna uma tarefa hercúlea para investidores com uma ampla gama de originadores e classes de ativos em seu portfólio.
O GTSec fornece uma estrutura de gerenciamento de dados simples, mas poderosa, conectando várias fontes de dados em escala para processar dados em grandes volumes com grande rapidez para decisões rápidas e inteligentes.
Permitimos a conexão de originadores ou provedores de dados à nossa plataforma por meio de APIs, como o método preferido, mas também suportamos formas mais tradicionais, como arquivos CSV/XLS por buckets S3, pastas SFTP e até e-mail – todos podem ser facilmente automatizados.
Para executar com eficiência as etapas pós-processamento, nosso modelo de dados unificado padroniza seus dados, independentemente da origem ou formato.
Validação dos dados
A qualidade, integridade e precisão dos dados no nível individual do crédito permite decisões em relação à avaliação de risco e estratégias de investimento.
Com o processamento de dados em camadas, podemos realizar uma enorme variedade de processos de validação. Cada empréstimo individual passará por uma cadeia de diferentes verificações e etapas sempre que recebermos novos dados do originador.
Isso nos permite calcular independentemente o status de cada empréstimo individual. Nossa abordagem padronizada dá permite a confiança nos números e que todos os investimentos sejam comparáveis.
Análise profunda (Business intelligence)
Assim que todos os dados forem validados e padronizados, nossas ferramentas de análise de portfólio serão atualizadas imediatamente, recalculando todos os números e gráficos do nível do empréstimo para cima.
É possível também filtrar por vários conjuntos de critérios, como classe de risco, volume e status do empréstimo. Em todos os casos, as análises serão atualizadas imediatamente na tela, refletindo os dados filtrados.
Abaixo alguns exemplos que mostram a gama de análises padrão:
- Originação ao longo do tempo por mês, trimestre ou ano.
- Desempenho do empréstimo ao longo do tempo.
- Análise de segmentação para status de empréstimos, valores de empréstimos, classes de risco, taxas de juros ao longo do tempo.
- Evolução da taxa de juros ao longo do tempo por classe de risco e toda a carteira.
- Curvas vintage com cortes mensais, trimestrais ou anuais ao longo de toda a vida útil da carteira.
Visualização granular
A visualização completa dos ativos subjacentes pode ser acessada para cada portfólio a qualquer momento.
Oferecemos campos de dados padronizados para cada diferente classe de ativos, como crédito ao consumidor, automóvel, PME, faturas e outros. Cada classe de ativos tem seus próprios campos específicos, como LTVs, valor de face ou geografia.
No visualizador de detalhes do empréstimo, é possível também ver os pagamentos realizados e a expectativa de recebimento programado para cada empréstimo.
Retorno sobre os investimentos
Uma pergunta frequente dos investidores é qual o retorno do sobre o capital investido. A calculadora de ROE mostrará o ROE atual e futuro do seu portfólio em tempo real com base nos dados de nível de empréstimo e pagamentos programados.
Nosso cálculo pode ser realizado sob demanda para simular facilmente diferentes composições de empréstimos em sua carteira.
O cálculo do ROE depende de diferentes parâmetros, como custo de capital, despesas operacionais, dentre outros. Você pode ajustar o cálculo usando seus próprios valores para todos esses parâmetros.
Análise de sensibilidade
Na perspectiva usual do investidor existe uma aposta nas premissas de inadimplência, pré-pagamentos e recuperações fornecidas pelo originador, que são baseadas no desempenho histórico ajustado e comparado com dados de mercado.
Nesses casos, embora o desempenho histórico possa ser bastante claro, pode haver diferenças nas premissas para o futuro. Com o GTSec é possível usar nossa ferramenta de análise de sensibilidade para ver como o portfólio se comportaria com suas próprias premissas.
Como em todas as nossas ferramentas, aproveitamos os dados de nível de empréstimo individual. É possível ajustar os intervalos de parâmetros de entrada para inadimplência, pré-pagamentos e recuperações para estimar o impacto de cada um. Existem matrizes de correlação entre inadimplência e recuperações e pré-pagamentos.
O cálculo será sempre executado com os dados de crédito mais atualizados disponíveis e assim realizar uma análise de forma autônoma e em tempo real sempre que necessário.
Valor justo de portfolio
Investidores podem precisar de uma avaliação de portfólio para requisitos regulatórios diários, mensais, trimestrais, semestrais ou anuais ou durante uma discussão de preços para uma transação de mercado secundário iminente.
Com o GTSec é possível receber uma avaliação de preço justo com um clique. Basta ajustar o cálculo em relação a inadimplências, pré-pagamentos, recuperações e spread preferido a uma série de diferentes curvas de desconto.
Não há necessidade de gastar tempo ou esforço com fornecedores terceirizados sempre que precisar de uma avaliação do portfólio. Nosso serviço de avaliação, baseado na abordagem de dados em nível de empréstimo em nosso modelo de dados unificado realizará um cálculo em cada empréstimo e agregará em uma exibição de portfólio.
Máquina de relatórios
Nossa máquina de relatórios fornece relatórios padronizados, confiáveis e flexíveis para apoiar processos de avaliação e decisão com um clique, ao mesmo tempo em que satisfaz diferentes partes interessadas e seus requisitos específicos.
O agendador de relatórios permite configurar relatórios automatizados com um conjunto de modelos predefinidos. É possível também criar modelos próprios com a frequência necessária.
Temos vários relatórios disponíveis, incluindo um instantâneo de dados de nível de empréstimo atual, um histórico completo de dados de nível de empréstimo e fluxo de caixa. Dependendo de necessidades específicas de relatórios, é possível usá-los separadamente ou em conjunto.
Com nosso relatório em PDF, que é um resumo de todo o portfólio ou uma subseleção, é possível ver o status atual do portfólio com vários gráficos, tabelas e resumos diferentes.